насдак индекс кто входит

Индексы NASDAQ и их свойства

NASDAQ имеет продолжительную историю разработки инновационных индексов, отслеживающих наиболее важные сегменты мировой экономики. Семейство индексов биржи включает более 44 тыс. показателей, представляющих интерес для инвесторов.

На странице https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Directory можно найти полный список актуальных индексов биржи: рыночных, отраслевых, тематических и стратегических. Число огромное: несколько тысяч. Они являются основой предложений ETF, фьючерсов, опционов, структурированных продуктов и других инвестиций в производные инструменты. Ниже мы попробуем немного распутать эту громаду индексов.

Ключевые индексы Насдак

Флагманские индексы Nasdaq уважаемы по всем мире, т.к. охватывают ведущие мировые компании, высокопроизводительные портфели и отражают микро- и макроэкономические факторы. К ним относятся:

Рассмотрим особенности каждого индекса:

Nasdaq Composite Index

Индексы Nasdaq рассчитываются как средневзвешенные фондовые индексы: количество акций умножается на их цену в конце торгов и делится на число компаний в индексе. Они создавались для завоевания доверия и проникновения на международные фондовые рынки.

Динамика каждого индекса Насдак отражается на официальном сайте и других специализированных ресурсах. Ниже представлен график онлайн по старейшему в серии Nasdaq Composite Index с известного ресурса FRED:

График Nasdaq показывает, что за период 1971-2018 композитный индекс вырос с базового значения 100 пунктов примерно до 7000, т.е. в 70 раз. Это соответствует прибыли более 9% в год, что близко к американскому индексу полной доходности (с реинвестированием дивидендов):

Но еще следует учесть дивиденды. Поскольку индекс включает высокотехнологичные компании роста, то дивиденды тут как правило вовсе отсутствуют или же очень низки. Текущий дивиденд Nasdaq 100 равен 1.12% годовых.

Отметим крупнейшее падение индекса высоких технологий в 2000 г. во время «пузыря доткомов» и повторное, но уже менее сильное, снижение в ипотечный кризис 2008 г. Резкий рост курса конца 1990-х гг. является классическим примером рыночного пузыря, о котором можно прочитать здесь.

Для восстановления уровня 2000 г. индексу Насдак потребовалось 15 лет. При этом Dow Jones и S&P 500 поднялись немного быстрее (примерно за 12 лет), поскольку были более диверсифицированы.

Исторические максимумы: 5048 пунктов в марте 2000 г., 7983 пункта в сентябре 2018 г. В мае 2000 г. падение составило более 1300 пунктов, в январе 2019 г. – более 1000 пунктов.

Европейская серия

Nasdaq – крупнейший провайдер индексов северо-европейского региона. Наиболее известный – Nasdaq OMX Nordic 120 (NOMXN120), который включает 120 компаний из самых активно торгуемых на биржах Стокгольма, Хельсинки, Копенгагена и Осло.

Также популярны более мелкие региональные индексы: OMX Baltic 10, OMX Copenhagen 25, OMX Helsinki 25, OMX Nordic 40, OMX Oslo 20 GI, OMX Stockholm 30 Index.

Глобальная серия

Семейство глобальных индексов Насдак оценивает 45 стран мира, в т.ч. 25 – развитых и 20 развивающихся:

Самыми глобальными показателями считаются следующие:

Региональными глобальными индексами являются:

Дивидендная серия

Уникальное семейство Nasdaq Dividend Achievers Indexes ведет свою историю с 1979 г. и учитывает деятельность компаний, регулярно выплачивающих дивиденды и иные доходы. На их основе разработаны множество финансовых продуктов: ETF, ETP, фьючерсы, опционы и т.п.

Основные дивидендные индексы:

«Зеленые» индексы

В группу входят показатели, отслеживающие деятельность компаний, стремящихся снизить экологический ущерб в области энергопроизводства, транспорта, водоснабжения, строительства, управления отходами, фермерства и лесного хозяйства. В последнее время начинают ходить разговоры о «социальных» или «сознательных» инвестициях, когда инвестор вложением в подобные фонды стремится поддержать экологию планеты. Однако стоит помнить, что сознательность при всех ее плюсах совсем не обязательно будет синонимом доходности — отраслевые индексы могут давать очень сильные просадки на значительных промежутках времени.

Самый известный в этой отрасли – индекс Nasdaq Green Economy Global Benchmark Index (QGREEN). Также рассчитываются:

VINX и KBW

Индексы акций VINX Nordic, производимые совместно с Oslo Börs, отслеживают составляющие бирж Nasdaq Nordic (Копенгаген, Хельсинки, Осло, Рейкьявик и Стокгольм) и Осло Бёрс. Основу семейства составляют индексы VINX All-Share, Benchmark, Tradable и Benchmark Cap.

Глобальные индексы Nasdaq и Keefe Bruyette & Woods сотрудничают, чтобы улучшить ведущее в отрасли семейство финансовых индексов KBW. В число целевых секторов входят: банковское дело, управление активами, брокерские / дилерские услуги, страхование, инвестиционные фонды недвижимости и ипотечное финансирование.

Кроме того, есть индексы с определенным результатом, обеспечивающихся опционами с заданными максимальными уровнями падения стоимости.

“Умные” индексы

Особая группа благодаря специальной методике расчета позволяет определять наиболее ликвидные сектора экономики. В помощь инвесторам разрабатываются:

Товарный рынок

Семейство состоит из индексов на 32 товара и основано на фьючерсах:

Самые известные товарные индексы Насдак:

Фиксированный доход

Семейство Nasdaq Nordic с фиксированным доходом состоит из более чем 60 представителей, предназначенных для получения доступа к скандинавскому долговому рынку. Американский рынок корпоративных облигаций отражается индексами Nasdaq LadderRite. Семейство Nasdaq BulletShares Index представляет результаты инвестиций в диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом.

Привлекательность индексов Насдак

Источник

Кратко про индекс Nasdaq простыми словами

Одним из основных американских (да и мировых тоже) индексов является Nasdaq. Кто следит за состоянием фондового рынка обязательно обращает внимание на кого-то их тройки главных индексов: S&P 500, Dow Jones или Nasdaq.

А что индекс Nasdaq? Он наименее понятен для инвесторов.

И при всем при этом есть два индекса:

Как формируются эти индексы? В чем их различие? Какая польза для инвестора?

Что такое Nasdaq Composite?

В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.

Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).

Как формируется индекс?

Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.

А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?

На начало 2020 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.

Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.

Состав индекса

Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.

На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.

Что такое индекс Nasdaq 100?

Индекс Nasdaq 100 включает в себя 100 акций крупнейших компаний с фондовой бирже Nasdaq. За исключением акций финансового сектора.

И хотя компаний всего 100, они покрывают более 90% веса от широкого индекса Nasdaq Composite.

Состав и веса первых 10 компаний немного отличаются по сравнению с широким Nasdaq.

Здесь уже десятка самых дорогих компаний забирает более половины всего веса индекса.

Как инвестировать в Nasdaq?

На зарубежных площадках.

Дабы снизить риски и перекос веса в сторону небольшого количества самых крупных компаний. Которые по сути и двигают индекс. В фонде QQQE на ТОП-10 компаний приходится 11% веса (вместо 55% из Nasdaq 100).

Что в России?

Для российских инвесторов доступны 2 фонда инвестирующих в Nasdaq 100 (или что-то подобное):

Историческая доходность индекса

Рассмотрим на истории. И сравним с доходностью индекса S&P 500.

И вот здесь мы можем получить совершенно противоположенные результаты. В зависимости от выбранного периода.

А если брать данные с кризиса доткомов (начало 2000-х), то картина получается совершенно другая.

Среднегодовые доходности примерно равны. Но в тоже время максимальная просадка по индексу Nasdaq составляла 81% (ЖЕСТЬ), против 50% у S&P 500. Показатель волатильности у Nasdaq на 50% выше (а это не есть гуд).

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Получается, что инвесторы, вложившиеся в 2000 и 14 лет находившиеся в минусе, получили большую доходность за счет регулярных пополнений.

Опять же с какой стороны посмотреть.
Вариант 1. Если инвестор только начал свой путь накопления в начале века (плюс-минус пара тройка лет) — то он был бы в шоколаде, за счет эффекта низкой базы и постоянных пополнений. (Спустя 20 лет легко рассуждать об этом. А тогда все очканули, когда индекс рухнул в разы и что его ждало в будущем никто не знал).
Вариант 2. Более жесткий. Инвестор копил (откладывал и инвестировал) деньги на протяжении нескольких десятилетий. Скопил N-ю сумма (приличную), которой ему вполне хватало на очень безбедную старость. И вот он собирается отойти от дел и жить на капитал. А все деньги как раз в индексе Насдак. И происходит это дело как раз в 2001 году. Падение. И все что человек копил 20-30-40 лет схлопывается в 4 раза.
Вопрос: будет ли человек рад подождать неопределенное количество времени (а по факту 1.5 десятилетия), чтобы его капитала восстановился хотя бы до прежнего уровня. Чтобы спокойно выйти на пенсию. И регулярными пополнениями просадки уже не усреднишь (новые вливания это капля в море, по сравнению с основным капиталом).

По факту, он раньше выйдет на уровень восстановления, если будет пополнять.
И это очень странный инвестор, который вложит большую сумму в один актив и не будет предпринимать ни каких действий, попав в такую просадку.

Более того, это глупый инвестор. Если он всю жизнь копил, то будет жить на дивы от норм.див акций и купоны от облигаций, а никак не на надежды от роста Насдак 🙂
А нам-то да, идеальный вариант поступать как Неукоснительный Степан (погуглите переводную статью одного нашего инвестора)!

Есть ли у индекса Насдак версия с полной доходностью с учетом дивидендов? Не могу найти такой.

Точно не знаю, гуглить надо. Как альтернатива (сам так смотрю) — зайдите на страницу какого нибудь ETF отслеживающего Насдак (типа QQQ). Они публикую полную доходность (с дивами) за периоды + с учетом (и без учета) налогов.

Источник

Рассказываем как инвестировать в индекс NASDAQ-100

Содержание статьи

В этом обзоре мы познакомимся с популярным фондовым индексом NASDAQ-100. Это индекс высокотехнологичных компаний, входящий в тройку основных фондовых индексов США.

История биржи NASDAQ

Биржа NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) – это одна из ведущих бирж США, основанная в 1971 году и специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Название биржи произошло от аббревиатуры автоматической системы котировок, с помощью которой определялись котировки акций и проводились расчеты.

Зародилась биржа NASDAQ еще в 1939 году, после принятия в США закона, обязывающего всех брокеров, не являющихся членами действующих бирж, объединиться в саморегулируемые организации. Так была создана ассоциация NASD (National Association of Securities Dealers), которая объединила участников внебиржевого рынка ценных бумаг США.

В 1960-х годах началось активная систематизация и автоматизация рынка ценных бумаг. Благодаря развитию компьютерных технологий, была создана внебиржевая электронная система торговли ценными бумагами – NASD Automated Quotations (NASDAQ). В дальнейшем, благодаря компьютеризации всех торговых операций, NASDAQ стала первой в мире электронной фондовой биржей.

На сегодняшний день NASDAQ является одной из крупнейших мировых бирж. Ее основной специализацией являются операции с акциями компаний, работающих в сфере производства высокотехнологичной продукции и программного обеспечения. В листинге NASDAQ находятся акции более 4000 различных компаний, а также рассчитываются фондовые индексы по разным секторам экономики.

Популярные индексы NASDAQ

NASDAQ Composite

Это самый первый индекс, появившийся на бирже NASDAQ: в его расчет включаются акции всех компаний, находящихся в листинге биржи. NASDAQ Composite рассчитывается с использованием метода взвешенной рыночной капитализации. Это означает, что крупнейшие компании, котирующиеся на этой бирже, оказывают наибольшее влияние на конечное значение индекса.

Это, можно сказать, основной, сводный индекс биржи NASDAQ. На популярности этого индекса негативно сказался так называемый «крах доткомов» – стремительное падение рынка компьютерных и информационных технологий в 2000 – 2001 годах. В результате, индекс сильно снизился и долго восстанавливался, а в дальнейшем на первое место по привлекательности для инвесторов вышел NASDAQ-100.

NASDAQ-100

NASDAQ-100, появившийся в 1985 году, представляет собой модифицированный взвешенный индекс, который отслеживает более 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ. Присутствие в индексе самых известных технологических компаний привело к тому, что индекс воспринимается как индекс «технологий».

В этот индекс входят такие гиганты индустрии, как: Amazon, Apple, Tesla, Alphabet (Google), Facebook, Cisco, Intel, Microsoft, Adobe, Netflix. Практически все компании, входящие в этот индекс, объединяют инновации, высокие темпы роста, глобальная привлекательность и ликвидность в одной корзине. Все это сделало NASDAQ-100 своеобразным «барометром» технологического сектора и популярным финансовым инструментом среди инвесторов.

NASDAQ Biotechnology

Это более молодой, но уже довольно популярный индекс, включающий в себя акции ведущих биотехнологических и фармацевтических компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. В настоящий момент при расчете индекса учитываются акции более 200 компаний. Являясь средневзвешенным по капитализации, индекс NASDAQ Biotechnology оценивает ситуацию в американской медицине и здравоохранении, начиная с 1993 года.

Инвестиционные стратегии для индекса NASDAQ-100

Как уже отмечалось выше, NASDAQ-100 является одним из ведущих мировых фондовых индексов и пользуется популярностью у трейдеров и инвесторов. Инвестировать в индекс NASDAQ-100 можно через разные финансовые инструменты: фьючерсы, специальные фонды, CFD контракты. Все зависит от того, какие инструменты для инвестиций предоставляет ваш брокер. Рассмотрим основные инвестиционные стратегии:

Долгосрочные инвестиции

Это, пожалуй, наиболее популярная стратегия для NASDAQ-100. Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы дождаться коррекции и купить индекс в начале новой волны роста, в расчете на очередное обновление максимумов. Это достаточно простая стратегия, но для того, чтобы дождаться планируемого размера прибыли, придется запастись терпением.

Например, можно было купить NASDAQ-100 после завершения мартовского падения фондовых рынков в этом году, вызванного эпидемией коронавируса. Завершив падение, индекс развернулся вверх и в течение полугода обновил свой исторический максимум, практически удвоив свою котировку от минимумов года.

Правда, следует отметить, что это был довольно аномальный рост, обусловленный огромным вливанием ликвидности от ФРС. В обычных условиях пришлось бы ждать значительно дольше.

Среднесрочные и краткосрочные инвестиции

Основанием для принятия решений, помимо новостей фондового рынка, является технический анализ. Уровни и линии поддержки/сопротивления, ценовые фигуры, свечные комбинации, паттерны Price Action и сигналы индикаторов – эти и другие средства помогают найти хорошие торговые возможности.

Вход в позицию (например, на основании сформированной фигуры теханализа) повышенным лотом (за счет кредитного плеча) с небольшими целями и контролем риска – это основной принцип краткосрочных инвестици.

👉 Торгуйте индексом Nasdaq-100 (NAS100), который вы можете найти на платформе R Trader среди 12000 инструментов, доступных для торговли и инвестиций.

Заключение

Индекс NASDAQ-100 рассчитывается на основе стоимости акций примерно 100 крупнейших мировых нефинансовых компаний. Это один из ведущих фондовых индексов, показывающий состояние технологического сектора мировой экономики. NASDAQ-100 является популярным инструментом среди инвесторов. При этом его можно использовать и для краткосрочной маржинальной торговли, применяя современные методы теханализа и соблюдая правила риск-менеджмента.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Источник

Стратегии инвестирования в S&P 100 и Nasdaq

Как вложиться в американский рынок без использования ETF

Многие инвесторы хотят добавить в свой портфель акции крупнейших компаний США.

Тот же Уоррен Баффетт открыто заявляет, что необходимо делать ставку на американский рынок: «Ничто в принципе не может остановить Америку».

Перед тем как рассмотреть эти индексы подробнее, обозначу идею данной статьи: мы ищем стратегию, которая позволила бы инвестировать в американский рынок самостоятельно, не прибегая к использованию биржевых фондов.

Минусы инвестирования в ETF

Вложение через ETF может не подойти инвестору по следующим причинам.

Комиссия, которую взимает фонд за управление активами. Например, на Московской бирже представлен фонд «Акции американских компаний» FXUS от FinEx, который следует индексу Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Его годовая комиссия составляет 0,9% от стоимости активов. На стратегической дистанции это может заметно сказаться на итоговом результате портфеля.

Нельзя исключить некачественные компании. ETF предлагает широкий набор акций, в котором кроме топовых компаний оказываются фундаментально слабые или те, в которые инвестор по каким-либо причинам не хочет инвестировать: это может быть личное неприятие бренда или этические соображения. Например, кто-то принципиально не хочет поддерживать табачный бизнес или военные компании, а они часто представлены в индексах: Altria, известная по сигаретному бренду Marlboro, и американские оборонные предприятия Lockheed Martin, Raytheon представлены в индексах S&P 500, S&P 100 и Russell 1000.

Отсутствие драйва. Инвестиции через ETF сохраняют время: инвестору практически не нужно управлять портфелем. Но многим людям интересно занимать активную позицию в инвестировании: регулировать процесс, изучать и подбирать компании — для многих это становится своего рода прибыльным хобби.

Желание самостоятельно собрать портфель вполне оправданно. Все, что нам нужно, — выбрать стратегию. Если целью ставится американский рынок, то мы можем ориентироваться на один из индексов, а также соответствующие ETF. Скопировав список активов фонда в нужных пропорциях, мы получаем портфель, максимально приближенный к бенчмарку.

Источник

Как инвестировать в индексы Nasdaq на Московской бирже: 3 способа

NASDAQ (от англ. National Association of Securities Dealers Automated Quotation) — это одна из основных фондовых бирж США, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. Она существует с 1971 года и на текущий момент включает в себя более 3000 компаний. Она принадлежит американской компании Nasdaq Omx Group, Inc. (NDAQ), которая помимо нее владеет еще 8 европейскими биржами.

Биржа NASDAQ имеет несколько индексов, перечислю основные:

Давайте посмотрим, как на Московской бирже можно инвестировать в NASDAQ.

FinEx USA Information Technology UCITS ETF — FXIT, FXIM. Два аналогичных друг другу ETF, один из которых торгуется в рублях, а другой — в долларах, соответственно. Содержат по 117 активов, которые на самом деле реплицируют индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology он вроде как является аналогом индекса NASDAQ Долларовый индекс имеет более удобную стоимость пая. Зарегистрированы в Ирландии. FXIT выходит с 2013 года, FXIM — с 2020.

Корреляция с Nasdaq-100: 0,96

Альфа-Капитал Технологии 100 — AKNX. Этот БПИФ довольно любопытный состав из 18 активов: 86,4% занимает ETF Invesco QQQ Trust, 2,5% — First Trust NASDAQ 100, остальное представлено акциями 16 компаний, как я понимаю, крупнейших по капитализации на NASDAQ. Выходит с 2018 года, зарегистрирован в России.

Корреляция с Nasdaq-100 : 0,98

Корреляция с Nasdaq-100 : 0,95

У всех перечисленных фондов дивиденды реинвестируются, никакого хеджирования или маржинального плеча не предусмотрено.

Вы спросите, а зачем собственно инвестировать в NASDAQ? Я думаю, тут мотивация несколько схожа с инвестированием в фонды, копирующие индекс S&P 500 как инвестировать в этот индекс уже писалось ранее:. Корреляция этих двух индексов достаточно высокая (коэффициент корреляции равен 0,83), что логично, так как оба представляют рынок США.

Если сравнивать эти два индекса (с 2000 года), то можно выявить следующие отличия:

Выводы

P.S. Я не профессиональный инвестор и мое образование даже не связано с финансовой или экономической сферой, для меня это хобби. Поэтому мой пост никак не может рассматриваться как инвестиционная рекомендация.

Читатели пишут. Вы тоже можете написать текст на любую тему о финансах, которая вам интересна. Нужно всего лишь…

Источник